2019年11月6日水曜日

勝率8割を超える売買手法について

私は、システム屋さんなので、今までは、
人間の判断による裁量を極力廃する
「システムトレード」の手法を追求してきた。

デイトレードの技術を最初に学んだので、
ローソク足や移動平均線という基本的なものよりも、
何か凄そうな 秘伝の「テクニカル指標」を組み合わせて
必勝のシグナルを出せるのではないか?と、模索してきた。

実際のところ、勝率8割を超えるような手法は
ないわけではないけど、勝率が高い分、利幅も低く、
支払手数料を引くとあまり利益にならなかったり、
1割の失敗で、積み上げた利益がパァになることもあり、
「労多くして益少なし」だった。

私が16年前に、実際にやってみた方法の一つは、
日経平均先物で、「寄付成行」と同時に、
その前後 10~20円ずつのところに
「箱注文」(OCO注文のようだけど売り買いの両方が指値)
を入れておいて、ほぼ毎日、薄利を積み上げていくもの。

寄付定額


当時、これとほぼ同じ方法が「クシダメソッド」という名で
書籍が出ていたので、買って読んで感心した記憶がある。

さて、その結果だけど、
昔は手数料が高かったので、1万円くらいの利幅だと
手数料を払えばほとんど残らないということと、
実際には「指値注文」がぜんぜん約定しないということと、
失敗した時に、とんでもない建玉の損切りが発生するということ
等の問題があって、結局、うまくいかなかった。

過去の四本値の 「始値」「安値」「高値」 で分析をすると、
ローソク足にヒゲが付いていない日はほとんどないので、
机上では、96%の勝率があるはず、だと思っても、
実際には約定しないので、あと前後10円分 利幅を設定すれば
勝率が8割以下に落ちてしまうので、ぜんぜん優位性はなくなる。

今ならば、FXで「スキャルピング」というような名で
もっとうまくできる環境が整っているけど、
もう今さら、この方法を追求しようという気持ちはない。

その反動で、「ポイント・アンド・フィギュア」という、
思いっきり原始的なチャートを使うようになったけど、
一般的なトレンドフォローではなく、
スキャルピング用として使うと、
机上では 勝率8割以上を実現することができる。

でも結局、これも同じ課題をかかえていて、

・相場の値動きを読むこと
・効率的な建玉を行うこと

という基本ができていないと、
「ダマシ」や「急落・急騰などの事故」にやられてしまうし、
勝率を上げることすら、できない。

というわけで、結局のところ、基本に返って、
いちばんの基本道具であるローソク足と移動平均線を
極めるのが最も近道だ、ということに気づくに至った。

今年の3月頃、そういう心境になっていた時に、
相場師朗先生の本に出逢ったので、グッドタイミングだった。
そうでないと、

「今さらローソク足と移動平均だなんて・・・・古くさいなぁ」

などと思って、気にもとめなかったかもしれない。

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